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預(yù)期市場(chǎng)崩盤(pán)？神秘交易員500萬(wàn)美元押注恐慌指數(shù)飆至70以上|天天時(shí)快訊
2023-05-08 13:58:40來(lái)源： 華爾街見(jiàn)聞

盡管拜登和鮑威爾一再?gòu)?qiáng)調(diào)美國(guó)銀行業(yè)的健康，恐慌情緒仍在市場(chǎng)上蔓延。

據(jù)彭博社上周報(bào)道，一名神秘交易員因極度擔(dān)心標(biāo)普500指數(shù)崩盤(pán)而大量買(mǎi)入美股波動(dòng)率指數(shù)（VIX）的看漲頭寸。

報(bào)道稱(chēng)，該交易員周四買(mǎi)入了30萬(wàn)份VIX 9月看漲期權(quán)，行權(quán)價(jià)為60，是當(dāng)前水平的三倍，與此同時(shí)，該交易員賣(mài)出了10萬(wàn)份9月看漲期權(quán)，行權(quán)價(jià)為40?？偨灰壮杀炯s為480萬(wàn)美元。


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這一投資策略又被稱(chēng)為看漲期權(quán)反向比率套利策略，該交易員買(mǎi)入更高價(jià)格同時(shí)賣(mài)出較低價(jià)格的看漲期權(quán)，表明他/她強(qiáng)烈預(yù)期VIX會(huì)大幅上漲。

盈利的門(mén)檻不低。假設(shè)VIX在9月沒(méi)有超過(guò)70，該交易員將損失500萬(wàn)美元。

但從這里往后，利潤(rùn)空間是無(wú)限的。例如，當(dāng)VIX飆升至90時(shí)，該交易員將能獲得4億美元的利潤(rùn)。

實(shí)際上，這筆押注并非特例。彭博社數(shù)據(jù)顯示，VIX看漲期權(quán)交易規(guī)模仍遠(yuǎn)高于看跌期權(quán)，兩者比率當(dāng)前在新冠疫情前期美股崩潰時(shí)的水平徘徊。

值得一提的是，相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，衡量股市風(fēng)險(xiǎn)的VIX仍處于顯著較低的水平。

結(jié)合近期卷土重來(lái)的銀行業(yè)風(fēng)暴，這是否表明，投資者正在押注，信貸風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)蔓延至股市？

或者說(shuō)，美國(guó)債務(wù)上限大雷很快就會(huì)爆炸，引發(fā)股市崩盤(pán)？

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