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世界熱資訊！美聯(lián)儲月初暴擊空頭，對沖基金風(fēng)險偏好回歸：連續(xù)11天加倉科技股

2023-02-17 05:41:31來源： 華爾街見聞

(相關(guān)資料圖)

本月1日的、聯(lián)儲討論約加息兩次后就暫停行動，都強(qiáng)化了加息將近尾聲的市場預(yù)期。高盛發(fā)現(xiàn)，美聯(lián)儲會后，美股空頭遭重創(chuàng)，市場情緒逆轉(zhuǎn)，對沖基金的風(fēng)險偏好回歸。

高盛主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)估算，2月2日、即美聯(lián)儲會后次日的去敞口——即空頭回補(bǔ)和買空合計規(guī)模創(chuàng)2021年1月以來新高，超過了過去十年內(nèi)99.9%的水平。

伴隨著這一歷史性的去敞口，2月2日的空頭回補(bǔ)為2015年11月以來最大規(guī)模，超過了過去十年99.8%的水平，甚至超過了2021年1月游戲驛站這類散戶抱團(tuán)股上演逼空的高潮期。

高盛主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的策略師Vincent Lin本周四發(fā)布報告指出，2月2日空頭遭到洗劫后，對沖基金重拾風(fēng)險偏好，已連續(xù)11日凈買入美國的信息技術(shù)（IT）股，過去一周買多為首。

這意味著，美聯(lián)儲會后市場出現(xiàn)戲劇性大反轉(zhuǎn)，做空美股的聰明錢受創(chuàng)，現(xiàn)在追蹤高風(fēng)險。

高盛報告顯示：

今年1月1日到2月15日本周三、也就是同比增長放緩不及預(yù)期的1月美國CPI發(fā)布次日，對沖基金投資資金對美股市場呈小幅凈買入態(tài)勢，不過，買多資金流入的速度超過賣空，兩者規(guī)模之比是3：1。從名義值看，本周二的買多資金規(guī)模創(chuàng)去年12月以來新高。美股11個板塊之中，有九個的總體交易活動都增加。周二的名義總交易量創(chuàng)1月19日以來單日新高，總交易活動連續(xù)五日增長，扭轉(zhuǎn)了今年截至2月7日累計風(fēng)險平倉約28%的規(guī)模。本周二，11個美股板塊中，有六個被凈買入，其中IT、必需消費品、非必需消費品、工業(yè)板塊的名義買入規(guī)模居前，而醫(yī)療、金融和房地產(chǎn)板塊的凈賣出規(guī)模居前。對沖基金已連續(xù)11個交易日凈買入美股的IT板塊，本周二的凈買入規(guī)模為一個月來最大，幾乎所有的細(xì)分科技領(lǐng)域都被凈買入，半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備和軟件的買入規(guī)模居首。雖然IT板塊在本月第一周的資金流向是由空頭回補(bǔ)主導(dǎo)，但此后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)連續(xù)五個交易日凈買入，由買多主導(dǎo)。

不過，報告指出，IT科技股的凈倉位仍相對較低，其多空之比為2.22，低于過去五年91%的水平，而且其倉位僅占美股整體凈敞口的23%，低于過去五年63%的水平。

關(guān)鍵詞：對沖基金空頭回補(bǔ) 風(fēng)險偏好

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